스토캐스틱 매매기법 및 보는법, 설정법
- 주식
- 2023. 8. 17.
스토캐스틱은 주식매매에서 대표적으로 많이 쓰는 보조지표로, 주가의 흐름을 파악하기 위해 사용하게 됩니다. 스토캐스틱매매기법과 어떻게 보는 법을 알려드리고, 설정법 등에 대해서 알려드리려고 합니다.
스토캐스틱 개념
스토캐스틱은 주가의 파동을 이용하여, 현재 주가가 특정기간 동안 어느 위치에 있는지를 확률을 보조지표로 나타낸 것을 말합니다.
주가는 평균을 기준으로 위 아래로 움직이는 파동의 성질을 가지고 있는데, 이러한 값을 수치화한 것을 스토캐스틱이라고 부릅니다.
스토캐스틱 원리
스토캐스틱은 느린 스토캐스틱과 빠른 스토캐스틱, %K선, %D선이 있습니다. 느린 스토캐스틱은 주가의 파동성을 말하며, 빠른 스토캐스틱은 빠른 주가 파동성을 보여줍니다.
- 스토캐스틱 슬로우 : 스토캐스틱 패스트는 파동이 심하다는 단점이 있지만, 이를 보안하기 위해 스토캐스틱 패스트의 이동평균을 계산하여 표시한 스토캐스틱 슬로우라는 지표를 더 많이 사용합니다.
- RSI : 스토캐스틱 패스트와 계산 방법과 차트의 형태가 비슷하여 다이버전스를 응용한 기법에 사용합니다.
즉, 스토캐스틱 패스트보다는 스토캐스틱 슬로우를 더 많이 사용합니다.
■ %K와 %D의 관계
%D는 %K의 M일 간의 이동 평균을 계산한 값을 말합니다.
- %K : 스토캐스틱에서 당일 종가와 최근 N일간의 최저가의 차이를 최근 N일간의 최고가와 최저가의 차로 나눈 백분율 값입니다. 즉, 0%에 가까울수록 매도세가 강하다는 것을 뜻합니다.
- %D : %K의 M일간의 이동 평균을 계산한 값으로, 평균값이기 때문에 %K보다 움직임이 느립니다.
스토캐스틱 매매방법
스토캐스틱은 추세를 이어가는 특징이 있어서, 주로 5분봉, 30분봉과 같이 단기매매에 사용됩니다. 스토캐스틱 매매로는 장기적인 관점을 두고 사용하지는 않습니다.
진입방법
- %K가 80선을 상향 돌파하면 롱 포지션을 잡는다.
- %K가 20선을 하향 돌파하면 숏 포지션을 잡는다.
매매방법
- KNEE(추세전환) : 스토캐스틱의 추세전환을 알리는 KNEE는 %K 값이 %D 값을 지지하고 상승하는 시점이 됩니다.
- Shoulder(추세전환) : 스토캐스틱의 추세전환을 알리는 KNEE는 %K 값이 %D 값을 저항이 되며, 하락하는 시점이 됩니다.
스토캐스틱은 일정기간 동안 어느 위치에 있는지를 보는 것을 백분율로 나타낸 지표이기 때문에, 스토캐스틱 패스트를 이용해서 보게 되면 잦은 변동으로 인해 매수, 매도가 빨라지며 판단에 어려움이 있기 때문에 스토캐스틱 슬로우를 이용해야 하며 단기적인 매매관점으로 많이 사용합니다.
스토캐스틱 설정법
토스에서의 설정은 14일 간의 기간으로 %K 값은 1, %D 값은 3으로 되어 있으며, 토스는 일반적인 기본 설정값이 다른 증권와는 다르게 되어 있습니다.
* 토스의 기본값은 스토캐스틱 뿐만아니라 RSI 등 다른 증권사와는 다르게 설정되어 있기 때문에 저는 수정하여 보는 편입니다.