볼린저밴드는 RSI과 마찬가지로 많이 사용하는 보조지표로, 볼린저밴드와 MACD, 스토캐스틱을 많이 사용합니다. 그 중 볼린저밴드는 존 볼린저라는 사람이 1980년대 개발한 기술적 분석도구로 본인의 이름을 따서 붙였습니다. 볼린저밴드는 상한선과 하한선, 중심선이 존재하여 현재 주가 상태가 어느 위치에 걸리는지 확인이 가능합니다.
주식은 상승과 하락을 반복하기 때문에 매수 타점인지, 매도 타점인지를 알 수 없기 때문에 볼린저밴드를 통한 매매기법, 투자기법을 많이들 사용하기도 합니다.
볼린저밴드란?
볼린저밴드는 존 밸린저라는 사람이 개발한 기술적 분석도구로, Bollinger Bands라고 부릅니다. 볼린저 밴드는 주식 시장에서 분석 및 기술적 분석에 널리 사용되는 보조지표 중 하나로, 주식 가격의 변동성을 측정하고, 가격의 상대적인 높낮이를 확인하는데 도움을 줍니다.
볼린저밴드
상한선(Upper Band)
볼린저밴드의 상한선은 중심선에서 표준편차의 몇 배를 주어 계산된 값으로, 일반적으로는 2배 표준편차를 사용하는데, 몇 배를 사용하냐에 따라 변동성을 조절할 수 있습니다. 상한선은 가격이 상승하여 상대적으로 높은 주가 위치를 나타냅니다.
중심선(Middle Band)
볼린저밴드의 중심선은 이동평균선을 기반으로 계산되며, 20일 이동평균선을 이용하여 중장기적인 흐름을 나타냅니다. 상한선과 하한선의 중간 지점으로 보시면 됩니다.
하한선(Lower Band)
볼린저밴드의 하한선은 중심선에서 표준편차의 몇 배를 주어 계산된 값으로, 역시나 2배 표준편차를 많이 사용합니다. 동일하게 몇 배의 표준편차를 사용하냐에 따라 변동성을 조절할 수 있습니다. 하한선은 가격이 하락하여 상대적으로 낮은 주가 위치를 나타냅니다.
표준편차
통계학에서 사용하는 용어로 표준편차는 95%, 90% 등으로 설정을 하며, 95% 확률을 적용 시에는 -1.96 ~ 1.96의 정규분포 밀도함수를 사용합니다.
정규분포 표준편차
볼린저밴드의 단점
볼린저밴드의 가장 큰 문제점은 지속적으로 하락하는 구간인 역배열 구간에서는 잘 맞지 않는다는 점으로, 역배열에서는 예외 구간이기도 합니다.
주가는 무조건 상승만 하는 것이 아니기 때문에, 역배열 구간에서는 볼린저밴드를 보고 매매를 하게 되면 오히려 손실이 나는 경우가 훨씬 더 많습니다.